Эллиот толқынының теориясы қаржы нарықтарының даму құпияларын ашу үшін жасалған. Бұл осындай нарықтарда, атап айтқанда Форексте табысты сауда жасауға мүмкіндік беретін стратегиялардың бірі. Бұл мақалада Эллиот теориясының принциптері берілген, оған сәйкес сіз осындай күрделі, бірақ қызықты стратегияны зерттеуді жалғастыра аласыз.
Эллиот толқындары дегеніміз не?
Эллиотт толқыны теориясы – қалыптасқан үлгілерді пайдалана отырып, қоғамның немесе қаржы нарықтарының мінез-құлқын анықтауға мүмкіндік беретін математикаға негізделген теория. Эллиот қоғамның немесе трейдерлердің мінез-құлқының дамуы мен өзгеруін толқындар теориясы арқылы болжауға болады деп есептеді.
Эллиотт толқындары кез келген тауарға немесе активке қатысты болғандықтан, қаржы нарықтарымен сауда жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол үшін баға диаграммасында үнемі қайталанатын толқындық үлгілерді тану қажет.
Тарих
Толқындар теориясын 20 ғасырдың 30-жылдарында Ральф Нельсон Эллиот жасаған. Қор нарықтарындағы бағалардың өзгеруін зерттей отырып, ол олардың барлығы бірдей сценарийлер (модельдер) бойынша жүреді деген қорытындыға келді. Барлық модельдерді анықтады және ол оларды санады13, пішіні бірдей, бірақ амплитудасы мен уақыты бойынша әртүрлі болуы мүмкін.
Эллиот 1938 жылы қаржыгер Чарльз Коллинзмен бірге «Толқындық принцип» кітабын шығарды. 12 жылдан кейін Эллиот «Табиғат заңы» атты басты кітабын жазды. Ғаламның құпиясы», бұл тек қаржы нарықтарының ғана емес, тұтастай алғанда бүкіл адамзаттың толқындық теориясын зерттеудің бастапқы нүктесі болды.
Толқын теориясы дегеніміз не? Негізгі принциптер
Эллиот толқындарын талдау үшін осы теорияның принциптері мен постулаттары, сондай-ақ белгілерді білу қажет:
- Әр үлгінің құрылысы бірдей. Алдымен бағаның қозғалысы (диаграммада жасыл түспен көрсетілген), содан кейін осы бағалардың түзетілуі (диаграммада қызыл түспен көрсетілген).
- Барлық толқындар тек импульсті (қозғалыс толқындары) және түзетуші (бағаны түзету толқындары) болып бөлінеді. Олар бір-бірінің артынан жүреді. Мысалы, 1-импульстік толқыннан кейін түзетуші толқын 2 келеді.
- Баға қозғалысы немесе тренд қозғалысы бес толқынмен ұсынылған. Оның үшеуі импульс, яғни. баға қозғалысын тудырады, және екі түзетуші, импульстік жағынан қарама-қарсы бағытта бағытталған. Бұл Эллиот толқындары 1, 2, 3, 4, 5 болып нөмірленген. Төменде диаграммадағы Эллиот толқындары берілген.
- Тренд қозғалысы аяқталғаннан кейін міндетті түрде мұндай қозғалысты түзету кезеңі келеді. Екі импульстік толқыннан және бір түзету толқынынан тұратын олар A, B, C ретінде белгіленеді.
- Әр толқын құрылымы бірдей кішірек толқындардан тұрадыүлкен толқындар сияқты. Енді толқындық диаграмма келесідей көрінеді. Бұл модель негізінде бағамен әрі қарай не болатынын болжау және Elliot толқыны болжамын жасау оңай.
- Барлық толқындар бір-бірімен байланысты, олардың ешқайсысы басқаларынан бөлек өмір сүрмейді. Әрбір толқын белгілі бір құрылымға ие және модельде белгілі бір орынды алады.
- Барлық толқын үлгілері бір-бірімен байланысты, осылайша олар үлкен өлшемді үлгілерді, ал олар өз кезегінде басқа үлгілерді жасайды.
Фибоначчи математикасы және оның толқындық теориясымен байланысы
Леонардо Фибоначчи - ұлы итальяндық математик. Мақала кілтіндегі оның көп еңбектерінің ішінде ол анықтаған бір ғана сандар тізбегі 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, т.б. қызықты болады. Бұл сандар тізбегінде көптеген қызықты нәрселер бар:
- Алдыңғы екі санды қосқанда келесі сан шығады: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, т.б.
- Санды алдыңғы санға бөлсек, шамамен 1, 618 шығады.
- Алдыңғы санды келесіге бөлгенде әрқашан шамамен 0,618 немесе 61,8% шығады, бұл «алтын қатынас» деп аталады.
«Алтын бөлім» сегменттің бөлімі болып табылады, онда сегменттің үлкен бөлігі шағын сегментті үлкенге көрсететіндей бүкіл сегментке сілтеме жасайтын болады. Мұндай пішіні бар нысандар пропорционалды болмаса да, әрқашан идеалды болып саналды, ал «алтын қиманың» өзі стандарттың бір түрі болып табылады. Әлемнің алтын қатынасыбарлық жерде кездеседі және жануарлардың да, өсімдіктердің де дамуын, қаржы нарығын анықтауға мүмкіндік береді. Эллиот толқындары мен Алтын қатынас арасындағы байланысты түсіну үшін мысалды қарастырыңыз.
Суретте 1-ші және 3-ші (импульсивті) және 2-ші және 4-ші (түзеткіш) 4 үлкен толқын көрсетілген. Егер сіз тереңірек қарасаңыз, онда импульстік толқында 5 кішкентай толқын, ал түзету толқынында 3 толқын бар, оларды қоссаңыз, сіз 8 аласыз. Егер сіз одан да кішірек толқындарды санасаңыз, олардың саны 34 және т.б. Мұнда сіз Фибоначчи сандар тізбегін анық көре аласыз.
Сонымен, Эллиот толқындары мен Фибоначчи теориясы өзара байланысты. Fibonacci саңылауларын пайдалану арқылы трендтің жалғасын немесе түзетудің аяқталуын анықтауға болады, бұл өте маңызды.
Тренд импульсінде толқындардың пайда болу ережелері
Толқындар теориясында ортақ ақиқат болуы мүмкін емес, өйткені қаржы нарықтарының өзінде аксиомалар жоқ. Бірақ көптеген жағдайларға қолданылатын және Elliot Wave аналитикасын жүргізуге мүмкіндік беретін ережелер бар. Ал кем дегенде біреуін бұзу сізді модельдің баға кестесіне дұрыс салынғанын ойлауға мәжбүр етуі керек. Бұл ережелерге мыналар кіреді:
- 2-толқын 1-толқынның басындағы деңгейге түсе алмайды. 2-толқынға тән өлшем 1-толқын ұзындығының шамамен 38% - 61% құрайды. 2-толқын нарықтағы белгісіздікке байланысты дамиды. Бұл ең маңызды және өзгермейтін ережелердің бірі, түзету толқыны жете алмайды және оның алдындағы импульстік толқыннан үлкен болады.
- 3-толқын 5, 3, 1 толқындарының ішіндегі ең кішісі болмауы керек, яғни импульс. Оның соңғы деңгейі 1-толқынның соңғы деңгейінен жоғары болуы керек. Ерекше жағдайларда 3-толқын басқа толқындарға қарағанда қысқа болуы мүмкін, бірақ бұл ерекше жағдай екенін және үлгі дұрыс емес қабатталғанын есте ұстаған жөн.
- 4-толқынды анықтау өте қиын, себебі ол көбінесе 3-толқынның 38%-ын ғана құрайды. 4-толқын 1-толқынның (2) баға диапазонына жақындамайды.
- 5-толқын көп жағдайда 3-толқыннан жоғары деңгейге жетеді. Ол 4-толқыннан 38%-ға үлкен.
- 4 және 2-толқындар бір немесе бірнеше критерий бойынша бір-бірінен ерекшеленуі керек: әртүрлі номиналды қозғалыс өлшемі, әртүрлі ішкі құрылым, қалыптасу уақыты, кері шегіну деңгейі.
Сигнал сызықтары
Импульстің басы мен соңын, сондай-ақ толқындардың басы мен соңын анықтаудағы негізгі көмекшілердің бірі үлгінің белгілі нүктелері арқылы өтетін сигналдық сызықтар болып табылады.
- Бірінші сигнал сызығын 1-толқынның бастапқы нүктесі мен 2-толқынның жоғарғы жағы арқылы сызық жүргізу арқылы көруге болады. Бұл сигнал толқынының ережесі: 1, 2 және 3 толқындар бұл сигнал сызығын кесіп өтпеуі керек. Мақсаты: сызық 3 және 1 толқындардың бастапқы нүктесін, 2 толқынның соңын анықтауға мүмкіндік береді.
- Екінші сигнал сызығы оны 4 және 2 толқындардың төбелері арқылы жүргізу арқылы қалыптасады. Ереже: 5, 4, 3 толқындар бұл сигнал сызығынан өте алмайды. Ерекшелік: 5 толқын сигнал сызығын кесіп өтуі мүмкінЖылу импульсі.
A, B, C – түзету
Қарапайым және күрделі болып бөлінген көптеген түзету үлгілері бар, бірақ негізгілері:
- Зигзагтар. Ол бағаның серпін кезеңіне қарама-қарсы бағытта секіруімен сипатталады. B толқыны A, C толқындарынан қысқа. Түзету бірнеше зигзагтардан тұруы мүмкін.
- Ауқым. Бүйірлік қозғалыспен сипатталады.
- Үшбұрыштар. Олар импульске қарсы немесе жанама қозғалады, көбінесе 5 толқыннан тұрады. Өсу, кему, кеңейту, симметриялы үшбұрыштар бар.
Эллиот толқынының индикаторлары
Теорияның өзі күрделі және субъективтіліктің үлкен көлемін қамтитындықтан, әмбебап көрсеткішті шығару мүмкін емес. Осыған қарамастан, Эллиот толқындарын жеңілдетілген талдау үшін әртүрлі көрсеткіштер жасалады және жетілдіріледі. Кез келген жағдайда, оларды пайдалана отырып, адам нарықтағы жағдайды жеке бақылауды жүзеге асыруы керек және Эллиот пен Фибоначчи толқындық теорияларын жақсы білуі керек. Индикаторларды орнату оңай және барлығы пайдалану нұсқауларымен бірге келеді. Ең танымалдары: Elliott Wave Пайғамбар (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO импульстің күшін анықтайды, бірақ толқынның басталуын дәл анықтай алмайды.
- Watl диаграммаларды анық және толық сызады, бірақ оны пайдалану үшін индикатордың нұсқауларын оқып шығу керек.
- EWP толқындарды жақсы тартады және тіпті бағаның одан әрі дамуын болжауға тырысады, бірақ көбінесе болжамдар орындалмайдыдұрыс.
Әрбір Эллиотт толқыны индикаторының артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Оларды толқындарды анықтауда көмекші ретінде қарастыру керек, бірақ дәл болжау мүмкін емес.
Эллиот толқыны теориясының кемшіліктері
Эллиот теориясына қатысты сындар жеткілікті, бірақ бәрі бірнеше тармаққа дейін созылады:
- Эллиотт толқындарын талдау әртүрлі және көбінесе белгілі бір трейдердің субъективті пікіріне байланысты. Әрбір трейдер жағдайды өзінше көреді, яғни толқын ұзындығы әртүрлі көрінеді. Бұл стратегиялардағы айырмашылыққа әкеледі.
- Әдістің күрделілігі мен күрделілігі. Оқулықтарда бәрі әлдеқайда қарапайым болып көрінеді, бірақ іс жүзінде толқындар соншалықты әдемі және анық емес. Қаржы нарығының қандай толқында екенін анықтау қиын.
- Эллиот толқыны теориясы бойынша көптеген кітаптар мен зерттеулер бар, сондықтан оны бастаушы үшін оны анықтау қиын болуы мүмкін. Бұған қоса, көптеген зерттеушілер Эллиот теориясына қатысты өз түсіндірмелері мен қорытындыларын ұсынады.
Қаржы нарығының мінез-құлқын тек толқындық теория негізінде болжау мүмкін емес, сонымен қатар экономикалық, саяси және әлеуметтік аспектілерді де ескеру қажет.
