Форекс трейдерлерінің шамамен 80%-ы шешім қабылдау кезінде жіберген қателерінен шығынға ұшырайды. Қаржылық талдау құралдарының немесе оның нәтижелерін түсіндіруге қажетті білімнің болмауы олардың әрекеттерінің ұтымдылығына әсер етеді. Оның үстіне валюта нарығына арналған техникалық талдау құралдарының кең ауқымы жаңадан бастаған инвесторды шатастыруы мүмкін.
Техникалық талдау құралдары
Деректерді талдаудың тиімді құралдары нарық динамикасын түсінуге көмектеседі, олардың арасында тренд өзгерісінің көрсеткіштері бар. Олардың мақсаты – валюта нарығының динамикасының тенденциясын көрсету. Тренд индикаторы оның бағытын (жоғары, төмен және бүйір), күші мен кері бағытын көрсете алады. Келесі индекстер ерекшеленеді:
- тренд индикаторы;
- өткен кезең қарқынының ағымдағы бағамға өзгеру сәті немесе жылдамдығы;
- құбылмалылық немесе валюта бағамының құбылмалылығы;
- сауда көлемі;
- қолдау және қарсылық.
Тренд индекстері
Ең жақсы тренд көрсеткіштері:
- жылжымалы орташалар (ағылшынша жылжымалы орташалар,MA), қарапайым SMA, экспоненциалды EMA және салмақты WMA;
- конвергенция-жылжымалы орташа MACD дивергенциясы (ағыл. MA конвергенциясы/дивергенциясы)
- TRIX (ағылшынша үштік EMA, үштік EMA);
- Бағытты қозғалыс (DX);
- орташа DX (ADX);
- тренд сызығының көрсеткіші;
- тауар арнасы (CCI);
- параболикалық SAR (ағылшынша тоқтату&кері, тоқтату және кері);
- SMI (ақылды ақша индексі, ақылды ақша индексі);
- Құйын көрсеткіші (VI);
- Ичимоку тренд көрсеткіші.
Тренд индекстері позицияларды жоғары трендте ұзақ және төмендеу трендінде қысқа сақтай отырып, өз бағытында сауда жасауға көмектеседі. Бұл индикаторлардың кемшілігі нарықтық трендтің өзгеруі кезіндегі кідіріс болып табылады.
Момент индекстері
Кідірісті болдырмау үшін айналу моменті көрсеткіштерін пайдалануға болады. Олар көлденең тренд арнасының төменгі немесе жоғарғы шекараларына, қайта сату және қайта сатып алу сәттеріне жақын бағамның өзгеруін орнатуға көмектеседі. Импульс индикаторларының кемшілігі - олар жоғары трендте ерте сату сигналдарын береді және төмендеу трендінде сатып алады. Оларға мына көрсеткіштер кіреді:
- стохастикалық;
- force (ағылшынша күш индексі, FI);
- шынайы күш индексі (TSI);
- салыстырмалы күш индексі (RSI);
- соңғы осциллятор (UOS);
- ақша ағынының индексі (MFI);
- Уильямс пайыздық диапазоны (Williams %R, %R).
Психологиялық да барФорекс индекстері: нарықтағы жалпы жағдайды, оның құлдырау немесе баға белгілеулерінің көтерілу тенденциясын бағалайтын бычий консенсус, қатысу индексі (трейдерлердің міндеттемелері, COT).
Тренд пен импульс индекстері болжамдарда жиі сәйкес келмейді. Мысалы, мөлшерлеменің ұзақ мерзімді өсуімен тренд бағыты индикаторы көтеріліп, сатып алуды білдіреді. Бұл ретте импульстік осцилляторлар сатуды ұсынып, артық сатып алынған сигнал береді. Кері жағдай бағаның ұзақ құлдырау кезеңінде байқалады, тренд бағыты индикаторы төмендеп, сатылым туралы сигнал береді. Бұл ретте бағаның өзгеру қарқынының көрсеткіштері сатып алуды талап етеді.
Тренд күші индикаторы
Өсу трендінің күшін оның көлемі, бағыты және қашықтығы арқылы бағалауға болады. Жабу бағасы алдыңғы бағадан жоғары болған кезде трендтің күші оң болады. Және керісінше. Бағыт неғұрлым көп өзгерсе, соғұрлым тенденция күшейе түседі. Тренд күші көрсеткіші соңғы және алдыңғы жабылу бағалары арасындағы айырмашылықты валюта көлеміне көбейту арқылы есептеледі. Осылайша, трендтің күшеюі бағаның немесе сауда көлемінің өсуімен анықталады. -100% пен 100% өзгерді.
RSI индикаторы
Салыстырмалы күш индикаторы RSI кезеңдегі жабу жылдамдығының оң өзгерістерінің жылжымалы орташа мәнінің 100-ге көбейтілген сол бағаның оң және теріс өзгерістерінің жылжымалы орташа мәндерінің қосындысына қатынасы ретінде есептеледі. индекс мәні 100%-ға жақындайды, индикатор валютаның артық сатып алынғанын, ал 0%-ға дейін оның артық сатылғанын білдіреді. Бағытқа қарама-қарсы индекстік диаграмманың экстремумыбаға қозғалысы, трендті өзгерту көрсеткіші болып табылады. Керісінше, егер баға диаграммасы өсу тенденциясы бойынша жаңа жоғары деңгейді көрсетсе және индекс өзгермесе, онда қарама-қарсы бағытта кері өзгерістер күтіледі. Тренд өзгерісін анықтау үшін индикаторлық диаграммаға техникалық талдау үлгілерін қолдануға болады. Сондай-ақ, трендті өзгерту сигналы индикатор диаграммасы мен бағаның конвергенциясы мен дивергенциясы болып табылады - баға салыстырмалы күш индексінің бағытымен жүреді.
Мысалы, егер MA50 MA200-ден жоғары болса және 3 күндік RSI белгіленген 20% мәнінен төмен түссе, трейдер ұзақ позицияға кіреді, бұл артық сатылу туралы сигнал береді. Керісінше, егер MA50 MA200 төмен болса және RSI3 80% мақсатты деңгейден жоғары болса, трейдер қысқа позицияға енеді, бұл валютаның шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді.
MACD индикаторы
MACD тренд көрсеткіші кішірек және үлкенірек кезеңдегі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер арасындағы айырмашылыққа негізделген. Әдетте 12 және 26 күндік жылжымалы орташа мәндер пайдаланылады. MA қиылысулары әртүрлі уақыт кезеңдеріндегі тренд өзгерістерін бағалау үшін пайдаланылады, ал қашықтық пен салыстырмалы позиция өсу немесе төмендеу трендінің тұрақтылығын бағалау үшін пайдаланылады. Қысқа мерзімді ұзақ мерзімді қозғалыстан алу осы ерекшеліктерді нақты ескеретін осцилляторды береді. Көрсеткіш екі орташа мәнді талдаудың бір түрі болып табылады.
Гистограмма және сызықтық MACD индикаторы бар.
MACD гистограммасының индикаторы мына формула бойынша есептеледі: MACD=ЕМА9 [А], мұндағы А=ЕМА12 – ЕМА 26, мұндағы i – баға.
Сигналдардың 3 түрі бар:
- максималды немесе минималды MACD-дан өту - бұл сигнал, оған бірнеше қосымша қабылдау кезінде әрекет ету керек;
- MACD белгіленген шекарадан өтуі позицияны ашу үшін негіз болып табылады;
- MACD ортасы қосымша сигналдарды қажет етеді.
MACD-гистограмма сигналдарын растайтын сигналдар дыбыс деңгейінің көрсеткіштері болып табылады. Сондай-ақ айырбас бағамының болжам бағытында өзгеруін күту ұсынылады.
Сызықтық MACD тегістелген және тегістелмеген A-дан тұрады. Бұл сызықтар курс динамикасына сәйкес келеді.
12 күндік сызық жоғарыдан төменге қарай 26 күндік сызықты кесіп өткенде, ол сатуды, төменнен - сатып алуды білдіреді.
12 күндік жолдың төменгі немесе ең жоғары мәнінен кейінгі мән MACD желісінің қиылысуы түрінде растауды қажет ететін ескерту болып табылады.
Сызықтық MACD-ны мәндер шекараларымен кесіп өту үшін кемінде 2 растау сигналы қажет.
Индикатор кем дегенде күнделікті диаграммаларда қолданылуы керек. Айтарлықтай кешігуі мүмкін.
Параболикалық МСҚ
Параболикалық SAR, нарықтық тренд өзгерген кезде бағам жаңа экстремалды деңгейге жеткенде, тоқтату шектеулерінің MA мәнін қысқа мерзімдіге (50-ден 5 күнге дейін) өзгертеді және тоқтату және кері мөлшерлеме келесіге жақындайды. тренд. Көрсеткіш ағымдағы позицияны жауып, қарама-қарсы позицияны ашып, SAR деңгейі қиылғанша трендті қайталайды.
Бастапқы мөлшерлеме алдыңғы ең төменгі (максималды) мөлшерлемеге тең. Содан кейін SAR келесідей есептеледі: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),мұнда:
- SARn+1 – ашық позицияның тоқтату бағасы,
- SAR- алдыңғы кезеңдегі SAR,
- AF – жылдамдық M мәніне жеткенде, үдеу 0,02-ден 0,02-ге дейін артады.
- M – жаңа максималды (минималды) айырбас бағамы.
Параболалық жүйе позицияның жабылу сәтін анықтау үшін де, позицияларды ашу үшін де қолданылады.
Тауар арнасының көрсеткіші
Тауар арнасының индикаторы баға импульсінің көрсеткіші болып табылады және баға мен оның жылжымалы орташа мәні арасындағы айырмашылықтың конверсия коэффициентіне көбейтілген бағаның абсолютті ауытқуынан бөлінетін бөлігі ретінде есептеледі.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D мұнда:
- P– әдеттегі баға;
- SMA(P ) – әдеттегі жылжымалы орташа баға;
- D - орташа айырбас бағамы мен оның SMA арасындағы абсолютті айырманың орташа мәні.
CCI мәндерінің диапазоны +/-100. Бұл ретте 100-ден асса, валютаның артық сатып алынғанын, ал -100 оның артық сатылғанын білдіреді және бұл трендтің өзгеруінің көрсеткіші.
100-ден асып кету кездейсоқ емес және мәміле жасау мүмкіндігін туғызатыны жалпы қабылданған. Сіз CCI 100-ден асқанда сатып алуыңыз керек, ал индекс 100-ден төмен түскенде сатуыңыз керек. CCI индексі -100-ден төмен және жабу -100-ден жоғары болғанда қысқа позицияны ашу ұсынылады.
MA көрсеткіштері
Қозғалмалы орташа мәндер қарапайым, салмақты жәнеэкспоненциалды.
Қарапайым MA кезеңдегі орташа арифметикалық мөлшерлемеге сәйкес келеді.
Бұл ең қарапайым және ең танымал тренд көрсеткіші. Мысалы, 200 күндік SMA ондаған жылдар бойы Forex баға белгілеулерін талдаудың танымал және тиімді құралы болды. Ол соңғы 200 күндік кезеңдегі жабу бағамдарын қосу және күндер санына бөлу арқылы есептеледі. Сарапшылар 40 аптаның жабылу мөлшерлемесін қосып, нәтижені 40-қа бөлу арқылы есептеуді жеңілдетті.
Келесі MA мәнін есептеу үшін 40 апталық жабуды алып тастап, соңғы жабуды қосып, 40-қа бөліңіз.
Әртүрлі кезеңділіктегі MA сызықтарының қиылысы трендтің өзгеру сәтін есептеуге мүмкіндік береді. Мысалы, SMA9 және SMA14 қиылысу нүктесі тренд өзгерісін білдіреді.
Әдістің кемшілігі - сигналдардың тұрақты кешігуі, ал оның артықшылығы - қарапайымдылығы және SAM желілерін қарсылық және қолдау желілері ретінде пайдалану мүмкіндігі.
WMA индексі
Өлшенген жылжымалы орташа мәндер кезеңнің әрбір жылдамдығына ағымдағы күннен қашықтыққа қарай азаятын салмақ береді:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), мұндағы:
- Pt-i – ағымдағыдан алшақ i аралықтағы сәттегі мөлшерлеме мәні;
- n – аралықтардың саны.
Кейінгі курстарға көбірек салмақ беру SMA-ға қарағанда ақпараттылығырақ деп саналады. Ұзақ уақыт үшін SMA пайдаланылады, ал қысқалары үшін (бір сағаттан аспайды) - WMA немесе EMA.
EMA индексі
Көрсеткіштік орта да арқылы есептеледіөткен кезеңдегі барлық мөлшерлемелерді ескере отырып, ставкаларға салмақтарды тағайындау:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), мұндағы:
К=2 / (n+1), мұндағы n – орташа кезең
Бұл тарифтерге қатысты орташа жылжымалы қисық сызығын тегістейді.
MA 1 мөлшерлеменің өзгеруіне екі рет әрекет етеді - мәнді алу және түсіру. EMA тарифті алғаннан кейін бір рет әрекет етеді, бұл индикаторды жақсырақ етеді. EMA сонымен қатар позицияларды уақытында ашуға мүмкіндік береді.
Талдау кезінде орташа және курс диаграммасының қиылысу орындарын табу керек, орташа мәннің максимум немесе минимумынан кейінгі нүктелерді, MA мен баға арасындағы максималды сәйкессіздікті табу керек. Сондай-ақ тренд бағытын көрсететін MA индикаторының бағытын орындаңыз.
Стохастикалық осциллятор
Стохастикалық осциллятор бағаның өзгеру жылдамдығының көрсеткіші болып табылады. Ағымдағы жабылу бағасы Pt мен n кезеңіндегі ең төменгі баға L арасындағы айырманың H максималды бағасы арасындағы айырмаға қатынасымен есептелген. және кезеңнің ең төменгі бағасы L100% көбейтілген:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Соңғы үш %K мәнінің үш күндік жылжымалы орташа мәні келесідей есептеледі:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
Қарапайым орташа мәнге қосымша экспоненциалды және салмақты орташа мәндерді пайдалануға болады.
Ескі деректерді жойған кезде индикатор күрт өзгеруі мүмкін, бұл тұрақсыздыққа және қате сигналдарға әкеледі. Сондықтан дәл тренд көрсеткіші қажет болса, бұл осциллятор ең жақсы таңдау емес.
%K мен мөлшерлеме алшақ болған кезде, трендтің өзгеруі күтіледі. Егер мөлшерлеме %K жоғары болмаса, басқа жоғары деңгейге жетсе, онда төмендеу тенденциясы өсу тенденциясын ауыстырады деп күтуге болады. Және керісінше, егер мөлшерлеме минимумға жетсе, бірақ %K жетпесе, онда мөлшерлеме трендінің артқа қарай бұрылуын күту керек.
Сатып алу сигналы %D-ден %K жоғарылауы, ал сатуға арналған сигнал - %D-ден төмен %K төмендеуі. Әзірлеушінің пікірінше, %D кроссоверіне дейін %D жаңа тренд бағытына кері бұрылған болса, сигнал сенімдірек болады. Ең сенімдісі 10-15% аймағында сатып алу сигналдары және 85-90% аймағында сату сигналдары.
Қайта сызусыз трендті өзгерту индикаторы
Көрсеткіштерді есептеу алгоритмдері тарихи деректерді пайдаланады. Әрбір жаңа баға есептеу кезеңінің бірінші бағасын жояды. Жаңа тарихтағы мәндерді қайта есептейтін ең жақсы тренд көрсеткіштері де бұрынғы мәндерін өзгерте алады. Жаңа деректер келгенде мәндердің мұндай өзгеруі индикаторды қайта сызу деп аталады.
Бұл әсер Форекс индекстерінің көпшілігінде байқалады, сондықтан мұндай өзгерістердің әсерін азайту үшін қайта сызусыз трендті өзгерту индикаторы қажет.
Қайта сызудың жоқтығын әрқашан өзіңіз тексеру керек, өйткені «қайта сызу жоқ» өрнегі танымал болды және оны тегін және ақылы индикаторларды әзірлеушілер өз өнімдерін жарнамалау үшін жеткілікті себепсіз пайдаланады.
Жоқтығын тексеріңізқайта салуды екі жолмен визуалды түрде жасауға болады:
- кіші уақыт аралығында индикаторды бақылау;
- сауда платформасының тестілеу бағдарламалық құралын жылдамдату үшін M30 және одан жоғары уақыт аралығында пайдаланыңыз, бұл индикаторды бақылау уақытын жылдамдатады.
Қайта сызусыз трендті өзгерту индикаторы қызықты және тиімді техникалық талдау құралы болып табылады, бірақ қайта сызу әрқашан кемшілік емес екенін есте сақтаңыз. Бұл нарықтағы жағдайдың өзгеруінің салдары болып табылады және "жоғалған" сигнал жалған болуы мүмкін.
Уильямс фракталдары қайта сызудың қаншалықты пайдалы болатынының мысалы болып табылады. Көрсеткіш пайда болған кезде сіз оның расталуын күтуіңіз керек: егер фракталдық 5 шамды қамтитын болса, онда келесі екі шам кезінде оны қайта салу болмаған жағдайда мәмілені ашу ұсынылады. Ал тренд индикаторы қайта сызусыз трейдерді мұндай құралдан айырады немесе оны жалған сенімділік сезімімен шабыттандырады, шығынға әкеледі.
